| Credit risk assessment / measurement |
Оценка и измерение уровня кредитного риска |
| There are several manners in which credit risk can be measured and assessed |
Имеется несколько способов оценки и измерения уровня кредитного риска |
| Credit risk: approaches to exposure measurement |
Кредитный риск: методики измерения потенциальных убытков |
| The maximum approach is based on a worst case scenario. |
Методика оценки максимального ущерба исходит из наихудшего варианта развития событий. |
| This is an important reference measurement approach for most credit risk reports and an important parameter in the credit acceptance process. |
Это важная измерительная методика, которая используется в большинстве отчётов, касающихся кредитного риска, и является важным фактором при принятии решений о выдаче кредитов. |
| It is however gradually being complemented/replaced by the other measurement approaches: EAD, LGD, EL and UL (Unexpected Loss). |
Однако она постепенно дополняется или вытесняется другими методиками измерения: EAD, LGD, EL и UL (непредвиденные убытки). |
| Other approaches – in particular EAD/LGD/EL – can be considered expected scenarios, as they additionally quantify/estimate: |
Другие методики, в частности, EAD, LGD и EL, можно считать ожидаемыми вариантами развития событий, поскольку в них дополнительно представляются в численном виде или оцениваются: |
| · the (expected) actual amount at risk, in the event a default occurs and/or |
· (ожидаемая) фактическая сумма, которая подвергнется риску, если будет иметь место неисполнение обязательств, и (или) |
| · the (expected) likelihood that a default will occur. |
· (ожидаемая) вероятность того, что неисполнение обязательств будет иметь место. |
| The exposure at default (EAD), loss given default (LGD) and expected loss (EL) approaches are interrelated, i.e. they refer to the same definition of default. |
Методики расчёта «суммы, подвергающейся риску в случае неисполнения обязательств» (EAD), «размеров убытка в случае неисполнения обязательств» (LGD) и «ожидаемых убытков» (EL) взаимосвязаны, т.к. понятие «неисполнения обязательств» в них определяется одинаково. |
| A measure related to LGD is “DTx%” (default to x%), which measures (typically for trading positions) the impact on profit and loss of the exposure falling to a value of x% of nominal (face) value. |
Применяемым в методике LGD показателем DTx% (неисполнение обязательств с вероятностью x%) измеряются (обычно для торговых позиций) последствия сокращения подвергающейся риску суммы до x% номинальной (нарицательной) стоимости. |
| ‘Default’ in the KBC group is defined as a situation where full repayment at maturity is (at the least) uncertain. |
Понятие «неисполнения обязательств» определяется в группе компаний KBC как ситуация, когда существует, как минимум, неопределённость относительно полного возврата долга при наступлении срока платежа. |
| There are 3 categories of default, depending on whether the obligor is performing and what the chances for recovery are. |
Имеется, как минимум, 3 категории неисполнения обязательств в зависимости от того, продолжает ли получатель кредита свою деятельность в качестве лица, принявшего на себя данные обязательства, и каковы шансы на возврат долга. |
| Within the KBC group, one master scale of PD (probability of default) ratings is used. |
В группе компаний KBC применяется единая базовая шкала классификации вероятностей неисполнения обязательств (PD). |
| There are 9 PD rating buckets for ‘non-defaulted’ counterparties (PD 1-9) and, as said before, 3 PD rating buckets for defaulted counterparties (PD 10-12). |
Существует 9 классификационных PD-категорий для «не допустивших неисполнения обязательств» контрагентов (PD 1-9) и 3 категории – для контрагентов, допустивших неисполнение обязательств (PD 10-12). |
| PD 10 refers to debtors/guarantors/counterparties which are “unlikely to pay” without being more than 90 days overdue, whereas PD 11 refers to those debtors/guarantors/counterparties being more than 90 days overdue. |
К категории PD 10 относятся должники (поручители, контрагенты), которые «вряд ли заплатят», не допустив более чем 90-дневной просрочки, а к PD 11 – должники (поручители, контрагенты), допустившие более чем 90-дневную просрочку. |
| If the debtor/guarantor/counterpart is bankrupt or lines & limits have been cancelled, then the PD 12 rating is used. |
Если должник (поручитель, контрагент) является банкротом, либо были аннулированы кредитные линии и лимиты, применяется категория PD 12. |
